Como fazer médias móveis

Médias móveis Uma média móvel é um dos mais flexíveis, bem como mais comumente utilizados indicadores de análise técnica. É altamente popular entre os comerciantes, principalmente por causa de sua simplicidade. Ele funciona melhor em um ambiente de tendências. Introdução Na estatística, uma média móvel é simplesmente uma média de um determinado conjunto de dados. Em caso de análise técnica, estes dados são, na maioria dos casos, representados pelos preços de fechamento das existências para os dias específicos. No entanto, alguns comerciantes também usam médias separadas para mínimos e máximos diários ou até mesmo uma média de valores de ponto médio (que calculam somando o mínimo e máximo diário e dividindo por dois). No entanto, você pode construir uma média móvel também em um período de tempo mais curto, por exemplo, usando dados diários ou de minutos. Por exemplo, se você quiser fazer uma média móvel de 10 dias, basta somar todos os preços de fechamento durante os últimos 10 dias e, em seguida, dividi-los por 10 (neste caso, é uma média móvel simples). No dia seguinte, fazemos o mesmo, exceto que novamente tomamos os preços dos últimos 10 dias, o que significa que o preço que foi o último em nosso cálculo para o dia anterior não está mais incluído na média de hoje - é substituído por yesterdays preço. Os dados mudam desta maneira com cada novo dia de negociação, daí o termo média móvel. A finalidade eo uso de médias móveis na análise técnica média móvel é um indicador de tendência seguinte. Seu objetivo é detectar o início de uma tendência, acompanhar o seu progresso, bem como relatar sua reversão se ocorrer. Ao contrário de gráficos, as médias móveis não antecipam o início ou o fim de uma tendência. Eles só confirmá-lo, mas apenas algum tempo após a reversão real ocorre. Ela decorre de sua própria construção, pois esses indicadores são baseados apenas em dados históricos. Os dias menos uma média móvel contém, quanto mais cedo ele pode detectar uma inversão de tendências. É devido à quantidade de dados históricos, que influencia fortemente a média. Uma média móvel de 20 dias gera o sinal de uma inversão de tendência mais cedo do que a média de 50 dias. No entanto, também é verdade que quanto menos dias usamos na computação em média móvel, mais sinais falsos recebemos. Assim, a maioria dos comerciantes usam uma combinação de várias médias móveis, que todos têm de produzir um sinal simultaneamente, antes de um comerciante abre sua posição no mercado. No entanto, as médias móveis ficam atrás da tendência não pode ser completamente eliminada. Sinais comerciais Qualquer tipo de média móvel pode ser usado para gerar sinais de compra ou venda e este processo é muito simples. O software gráfico traça a média móvel como uma linha diretamente no gráfico de preços. Os sinais são gerados em locais onde os preços cruzam essas linhas. Quando o preço cruza acima da linha média móvel, implica o início de uma nova tendência ascendente e, portanto, significa um sinal de compra. Por outro lado, se o preço atravessa sob a linha de média móvel e o mercado também fecha nesta área, assinala o início de uma tendência descendente e, portanto, constitui um sinal de venda. Usando múltiplas médias Também podemos optar por usar múltiplos movimentos Em simultâneo, a fim de eliminar o ruído nos preços e especialmente os falsos sinais (whipsaws), que o uso de uma única média móvel produz. Quando se utilizam múltiplas médias, ocorre um sinal de compra quando a mais curta das médias cruza acima da média mais longa, e. A média de 50 dias cruza acima da média de 200 dias. Por outro lado, um sinal de venda neste caso é gerado quando a média de 50 dias cruza abaixo da média de 200. Da mesma forma, também podemos utilizar uma combinação de três médias, e. Uma média de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Neste caso, uma tendência ascendente é indicada se a linha média de 5 dias estiver acima da média móvel de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Qualquer cruzamento de médias móveis que leva a esta situação é considerado um sinal de compra. Inversamente, a tendência descendente é indicada pela situação em que a média da linha de 5 dias é inferior à média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias é inferior à média de 20 dias. Utilizar três médias móveis limita simultaneamente a quantidade de falsos Sinais gerados pelo sistema, mas também limita o potencial de lucro, já que tal sistema gera um sinal de negociação somente após a tendência estar firmemente estabelecida no mercado. O sinal de entrada pode ser mesmo gerado apenas um curto período de tempo antes da inversão das tendências. Os intervalos de tempo usados ​​pelos traders para calcular médias móveis são bem diferentes. Por exemplo, os números de Fibonacci são muito populares, como usar médias de 5 dias, 21 dias e 89 dias. Na negociação de futuros, a combinação 4-, 9- e 18 dias é muito popular, também. Prós e contras A razão pela qual as médias móveis foram tão populares é que eles refletem várias regras básicas de negociação. Uso de médias móveis ajuda você a cortar suas perdas, deixando seus lucros funcionar. Ao usar médias móveis para gerar sinais de negociação, você sempre comércio na direção da tendência do mercado, e não contra ele. Além disso, ao contrário da análise de padrões de gráfico ou outras técnicas altamente subjetivas, as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais de negociação de acordo com regras claras - eliminando assim a subjetividade das decisões comerciais, o que pode ajudar a psique dos comerciantes. No entanto, uma grande desvantagem de médias móveis é que eles funcionam bem apenas quando o mercado está tendendo. Assim, em períodos de mercados agitados quando os preços flutuam em uma faixa de preço particular que não funcionam em tudo. Esse período pode facilmente durar mais de um terço do tempo, portanto, depender apenas de médias móveis é muito arriscado. Alguns comerciantes por isso recomendam a combinação de médias móveis com um indicador medindo a força de uma tendência, como o ADX ou usar médias móveis apenas como um indicador de confirmação para o seu sistema de comércio. Tipos de médias móveis Os tipos mais utilizados de médias móveis são Média Móvel Simples (SMA) e Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EMA, EWMA). Esse tipo de média móvel também é conhecido como média aritmética e representa o tipo mais simples e mais comumente usado de média móvel. Calculamo-lo somando todos os preços de fechamento para um determinado período, que subseqüentemente dividimos pelo número de dias no período. No entanto, dois problemas estão associados a este tipo de média: ele leva em conta apenas os dados incluídos no período selecionado (por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias leva em conta apenas os dados dos últimos 10 dias e simplesmente ignora todos os outros dados Antes desse período). Também é freqüentemente criticado por alocar pesos iguais a todos os dados no conjunto de dados (ou seja, em uma média móvel de 10 dias, um preço de 10 dias atrás tem o mesmo peso que o preço de ontem - 10). Muitos comerciantes argumentam que os dados dos últimos dias devem levar mais peso do que os dados mais antigos - o que resultaria na redução das médias atraso por trás da tendência. Esse tipo de média móvel resolve os problemas associados a médias móveis simples. Em primeiro lugar, aloca mais peso em sua computação para dados recentes. Ele também, em certa medida, reflete todos os dados históricos para o instrumento em particular. Esse tipo de média é nomeado de acordo com o fato de que os pesos dos dados para o passado diminuem exponencialmente. A inclinação desta diminuição pode ser ajustada às necessidades do comerciante. Médias de Moto 13 Por Casey Murphy. Analista sênior ChartAdvisor análise técnica tem sido em torno de décadas e ao longo dos anos, os comerciantes têm visto a invenção de centenas de indicadores. Embora alguns indicadores técnicos sejam mais populares do que outros, poucos provaram ser tão objetivos, confiáveis ​​e úteis quanto a média móvel. As médias móveis vêm em várias formas, mas a sua finalidade subjacente permanece a mesma: ajudar os comerciantes técnicos a acompanhar as tendências dos activos financeiros suavizando as flutuações de preços do dia-a-dia, ou o ruído. Ao identificar as tendências, médias móveis permitem que os comerciantes para fazer essas tendências trabalhar em seu favor e aumentar o número de negócios vencedores. Esperamos que até o final deste tutorial você tenha uma compreensão clara de por que as médias móveis são importantes, como elas são calculadas e como você pode incorporá-las em suas estratégias de negociação. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Inscreva-se nas notícias para usar para obter as últimas informações e análises. Indicador médio de movimento As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias de médias móveis para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendências seguintes, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais de Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo do intervalo verdadeiro médio para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média de movimento lento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam pesos diferentes mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de discussão Leia Colin Twiggs Diário de Negociação boletim informativo, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Moving Média - MA BREAKING DOWN média móvel - MA Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento mais 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 A 10 Dia MA iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo. Análise da média móvel Módulo 5: Indicadores técnicos Lição 6: Análise da média móvel A análise da média móvel é um dos componentes mais importantes de Negociação de opções bem sucedidas. Determinar se o seu estoque tende ou não, pode ser a diferença entre um comércio rentável e um comércio perdedor. É uma maneira de separar os vencedores dos perdedores. Nós ainda não discutimos a análise do gráfico de ações, mas será abordada no próximo módulo de aprendizagem. Análise média móvel é um componente da análise do gráfico de ações. Eles geralmente são feitos ao mesmo tempo. Análise de gráfico de ações é realizada quando você está criando uma lista de ações para assistir. Sua também a prática de rever suas cartas conservadas em estoque diário, ou a semana, procurando negocias potenciais. Você está procurando, ou perguntando-se uma série de coisas: O que as médias móveis dizer-lhe sobre a tendência do estoque Onde estão os preços dirigidos e onde eles olham como eles são dirigidos Existem alguns padrões de preços que você nota Suporte, resistência, Etc etc Será que o estoque tem muita volatilidade (para cima e para baixo movimento) ou é bastante estável Etc. Etc. Antes de prosseguir, você pode querer reler a visão geral sobre as médias móveis. Isso ajudará tudo nesta lição sobre a média móvel se afundar em análise. Então, o que exatamente é Moving Average Análise Análise média móvel é quando um comerciante de opções analisa as médias móveis em um gráfico de ações para determinar a direção da tendência e spot de entrada e Pontos de saída. Quando você estiver realizando sua análise de média móvel, você notará duas características distintas das médias móveis: quanto mais curtas forem as médias móveis (5, 7 dias, etc.), mais próximas serão elas imitarão o movimento de preços. E quanto mais tempo as médias móveis são (30, 200 dias, etc), quanto mais tempo leva para a média para acompanhar o movimento dos preços. Então, quais as médias móveis que você usa Neste momento em sua jornada você pode não ter idéia do que médias móveis para usar nem quanto tempo para ficar em um comércio. Deixe-me dar-lhe uma regra simples para usar até que você se torne mais experiente com médias móveis. Depois que você estiver mais experiente você pode mudar as coisas em torno de qualquer maneira que você sente é necessário. Como um novato eu sugiro que você. Revise seus gráficos de ações em um período de 6 meses. E colocar 7 e 30 dias simples médias móveis em seu gráfico de ações. Moving Average Analysis Trend Identificação e Confirmação Para o estilo particular de opção de compra de ações Im partilha com você, vamos usar principalmente as médias móveis para. Ajude-nos a determinar a tendência das ações E para as confirmações de entrada e saída Eu uso a média móvel simples de 30 dias para determinar a tendência do estoque. Então, quando você está fazendo sua análise de gráfico de ações você vai observar a média móvel de 30 dias. É tendência para cima, para baixo, ou é plana Se sua tendência para cima. Youre que vai negociar opções de compra sobre o estoque. Se sua tendência para baixo. Youre que vai negociar opções de venda sobre o estoque. Se o estoque não é tendência e está formando um canal lateral, então você quer passar para encontrar um outro estoque ou você pode negociar chamadas cobertas no estoque. Dica de negociação Se você está indo apenas para o comércio chamada e colocar opções como eu faço, em seguida, olhar para os comércios em ações que têm uma forte tendência. Se a tendência (média móvel) é plana, em seguida, avançar para encontrar outro estoque. Quanto mais forte for a tendência, melhor seus indicadores técnicos funcionará e mais dinheiro você ganhará. Para ilustrar a análise de média móvel, vou usar os três estoques que eu forneci para você na página de análise de gráfico de ações, bem como suas pontuações de análise de tendências de ações (a partir do momento em que este escrito). De acordo com a seção de ajuda de análise de tendências de ações, uma pontuação de 100 significa que, Uma forte tendência de alta está no lugar eo mercado (ou ações) provavelmente permanecerá em uma direção positiva a longo prazo. Vamos pegar um dos gráficos para ver. Uma vez que todas as três ações têm a mesma pontuação de tendência de estoque tendência mal uso apenas o gráfico de ações de TJX: Quando eu comecei a negociação, eu fiz análise de gráfico de ações cada noite à procura de tendências de ações e sinais de comércio possível. Agora eu tenho software executar a minha análise de tendências de ações e eu só olhar para as ações que têm uma forte tendência. O software me salva de rever centenas de gráficos de ações e liberta uma grande parte do meu tempo. Nenhum computador nunca foi criado que pode cuspir para fora comércios para você. Portanto, SEMPRE use seu julgamento humano como a palavra final. Até mesmo minha esposa se lembra quando eu revisei uma centena ou assim gráficos conservados em estoque cada noite. Era meu ritual diário. Dos 100 eu vi, Id talvez encontrar 10-20 que valia a pena olhar. Eu recomendo que os iniciantes adquiram o hábito ea prática de revisar os gráficos de ações até que eles aprendam a detectar tendências e entender como funcionam as médias móveis. Quando você está confiante de que você entende o processo e está pronto para automatizar essa parte de sua negociação, em seguida, inscrever-se para a análise livre gráfico de ações e ter os resultados e-mail para você diariamente. As médias móveis são indicadores de atraso. Um indicador de atraso é um indicador técnico que produz resultados após o fato. Eles sempre ficam atrás dos preços e estão um passo atrás. Indicadores de atraso geralmente não são uma boa ferramenta para usar para sinais de entrada de comércio, porque theyll você no comércio tarde demais. Lagging Indicadores são boas ferramentas de confirmação de preços. Se você se lembrar de uma das lições anteriores, um gatilho (ou sinal de entrada comercial) é quando uma condição de mercado que você especificar é atendida. Este gatilho alerta você para o fato de que um potencial comércio está no horizonte. Um exemplo de um sinal de entrada comercial (trigger) é quando um de seus principais indicadores (Slow Stochastics, Williams R, etc.) produz um sinal de sobrecompra ou sobrevenda. Você não entraria no comércio até que você recebeu algum tipo de confirmação de preço para fazer backup do sinal de sobrecompra ou de sobrevenda. Isto é onde as médias móveis são úteis. Moving Average Analysis Entry e Exit Confirmations Novamente, para o estilo particular de negociação de opções de ações que estou compartilhando com você, usaremos principalmente médias móveis para nos ajudar a determinar a tendência de ações e para confirmações de entrada e saída eu uso a média móvel simples de 7 dias para A maioria das minhas confirmações de entrada e saída. Quando um dos meus indicadores técnicos produziu um sinal de sobrevenda. Vou esperar para os preços a subir acima da média móvel de 7 dias antes de entrar no comércio. Se um dos meus indicadores técnicos produz um sinal de sobrecompra. Então eu vou esperar para os preços a cair abaixo da média móvel de 7 dias antes de entrar no comércio. Para uma visão geral dos termos overbought e oversold, por favor confira a lição sobre indicadores técnicos Vamos usar o mesmo gráfico de TJX. No gráfico abaixo, Ive ilustrado como eu uso a média móvel de 7 dias. Eu removi o indicador técnico da imagem de modo que seu foco seja somente na média móvel de 7 dias. Sinal 1: Eu tinha um sinal de sobrevendido aqui e normalmente esperar para os preços a subir acima da média de 7 dias de movimento antes de entrar no comércio (confirmação de preço), MAS a média de 30 dias de movimento era plana / para baixo, então eu teria ignorado este sinal . Sinal 2: Eu tinha um sinal de sobrevendido, mas desta vez a média móvel de 30 dias estava em uma tendência de alta para que eu teria sido mais confortável comprar uma opção de chamada uma vez que os preços tendiam acima da média móvel de 7 dias. Os preços também subiram acima da média móvel de 7 dias em volume mais alto, então este foi um bônus adicional. Não é necessário, mas apenas um bônus adicional. Análise média móvel é uma habilidade fácil de aprender, e que é extremamente importante para o sucesso de sua negociação. Na próxima lição, vou unir tudo e mostrar como usar os indicadores técnicos e as médias móveis juntos. Youll também aprender o processo de negociação do começo ao fim e me ver realmente fazer um comércio. Módulo 5: Indicadores Técnicos