Indicador de média móvel de 50 dias

Por que a média móvel de 50 dias é um grande indicador técnico Desde meados de abril, um dos ETFs do setor de indústria mais forte no mercado tem sido Market Vectors Semiconductor (SMH). Nós compramos inicialmente este ETF quando quebrou para trás para trás em abril, vendido na força para um ganho 9 diversas semanas mais tarde. Em seguida, re-entrou com o tamanho parte parcial depois que começou a puxar para trás (23 de maio). Como o amplo mercado vem consolidando e digerindo seus ganhos recentes durante o mês passado, a SMH tem se mantido bem e permanecemos por muito tempo a nossa posição parcial da entrada de 23 de maio. No entanto, agora que a média móvel de 50 dias finalmente subiu para atender o preço da SMH, também estamos preparados para adicionar à posição de comércio de balanço, em antecipação de uma retomada pendente de sua nova tendência de alta e uma fuga para um novo 52- Semana. Abaixo está o padrão de gráfico diário de SMH: Como você pode ver, o 13 de junho intradiário baixo em SMH quase coincidiu com um beijo de sua MA 50-dia crescente (linha de cerceta). Quando um ETF ou estoque com força relativa quebra de uma base, a primeira retirada subseqüente para o MA de 50 dias normalmente apresenta uma oportunidade de compra de baixo risco, porque é neste nível onde as instituições muitas vezes passo de volta para comprar. Raramente o primeiro retracement a um MA de 50 dias que segue um breakout substancial não sustente no primeiro teste (embora 8220undercuts8221 de um ou dois dias são comuns). Como tal, os membros subscritores de nosso boletim de notícias do comerciante do balanço devem anotar nós alistaram SMH como uma entrada potencial da compra. Por favor, consulte a seção 8220Watchlist8221 do relatório today8217s para o nosso gatilho exato, stop e preços-alvo para esta configuração. Neste 6 de junho blog post. Destacamos a convergência de 8220 trilhos de apoio8221 que estava se formando no SampP 500. Especificamente, destacamos como o suporte intermediário-chave da média móvel de 50 dias, linha de tendência de alta dominante e suporte de preços horizontal dos máximos anteriores estavam todos se mesclando . Para refrescar sua mente, aqui está o gráfico exato do SampP 500 SPDR (SPY) que nós mostramos naquele dia: No dia seguinte, o SampP 500 8220undercut8221 essa área de apoio em uma base intraday, mas formou uma vela de reversão bullish para fechar acima isto. Tal salto não foi surpreendente, como os indicadores mais técnicos que convergem para formar apoio, mais significativo que o apoio se torna. Após a formação daquela tripla convergência de suporte no SampP 500, esperávamos um salto, mas ainda esperávamos que o amplo mercado se consolidasse um pouco mais antes de retomar sua tendência de alta. Agora que os estoques estão negociando em uma escala para as últimas semanas, a média movente de 50 dias levantou-se outra vez para fornecer o apoio para o SPY (apenas como o gráfico de SMH). Aqui está o instantâneo atual do SPY: Os gráficos de ambos SMH e SPY acima são grandes exemplos da importância da média móvel de 50 dias como um indicador de médio prazo de apoio. No entanto, é importante perceber que estoques e ETFs são mais propensos a saltar fora do MA de 50 dias se for apenas o primeiro toque do MA de 50 dias que segue uma ruptura convincente a partir de uma base válida de apoio. Cada teste subseqüente do MA de 50 dias que ocorre antes que o índice ou o estoque quebre para outro alto tecnicamente enfraquece o suporte do MA de 50 dias e, desse modo, aumenta as probabilidades de uma quebra abaixo dele. Como tal, seria um sinal negativo para o mercado se SPY e / ou SMH quebram abaixo dos mínimos de ontem (que corresponderia a uma ruptura dos MA de 50 dias). Embora o nosso modelo de mercado timing apenas mudou de 8220buy8221 para 8220neutral8221 ontem, isso não significa que o mercado dominante tendência de alta está morto. Em vez disso, ele simplesmente nos diz para tomar mais fácil no que diz respeito tanto à quantidade de novas entradas de comércio de balanço E o tamanho total da ação (exposição) de novas entradas comerciais (E ditor8217s Nota: Devido ao seguimento de alta que ocorreu no mesmo dia Este artigo foi publicado, nosso sistema de temporização mudou de volta em 8220buy8221 modo em 14 de junho). Enquanto os principais índices e os principais setores realizam seus MAs de 50 dias enquanto continuam a se consolidar, os estoques ainda tecnicamente parecem bons para outro movimento maior, que iria pegar onde o rali de abril a maio parou. Novo Siga nossas atualizações e artigos comerciais interessantes sobre FinancePins. Desfrute destes artigos relacionados: Moving Average Crossovers Movendo crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages. Um cruzamento ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias ea Média Móvel Simples de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método de 3 Movimento Média Simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Fita exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o disclaimer cheio. Eu mantenho a audição sobre as médias móveis 50-day, 100-day e 200-day. O que eles significam, como eles diferem uns dos outros, eo que faz com que eles agem como suporte ou resistência quotHINTquot é um acrônimo que significa para a renda quothigh não taxes. quot Ela é aplicada a-pessoas com rendimentos elevados que evitar o pagamento de renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Um exemplo de exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fecho Para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo. Porcentagem acima de 50 dias SMA Porcentagem acima de 50 dias de SMA Introdução A porcentagem de estoques acima do SMA de 50 dias é um Indicador de largura que mede o grau de participação em um índice, o SampP 500 neste caso. Este artigo irá mostrar dois métodos para usar este indicador tem parte de uma estratégia de negociação. Em primeiro lugar, uma média móvel de longo prazo pode ser aplicada para identificar o tom geral do mercado, que é otimista ou bearish. Em segundo lugar, uma média móvel de curto prazo pode ser usada para identificar pullbacks e rejeições. Juntando estes dois, os chartists podem olhar para pullbacks quando o tom geral é bullish e saltos quando o tom geral é bearish. A idéia é participar da tendência maior com uma melhor relação risco-recompensa. Estratégia Como mostra a tabela abaixo, os dados brutos para este indicador podem ser bastante voláteis com cruzamentos freqüentes acima / abaixo da linha 50. Em geral, os touros têm a borda de negociação quando o indicador está acima de 50 e os ursos têm a borda quando o abaixo de 50. Os dados em bruto é muito agitado para um sistema eficaz. Portanto, os cartistas podem usar médias móveis para suavizar os dados e reduzir a volatilidade. Uma média móvel longa pode ser usada para definir o tom geral, otimista ou bearish. Uma média móvel curta pode então ser usada para identificar níveis de sobrecompra ou de sobre-venda. Há três etapas para desenvolver este sistema com duas médias móveis. 1. Definir o tom do mercado com uma média móvel a longo prazo. Alisar o indicador com um EMA de 150 dias irá reduzir muito a volatilidade e permitir que os chartists estabeleçam um tom geral para o SampP 500. Mesmo que um movimento acima de 50 seja tecnicamente alcista e um movimento abaixo de 50 bearish, whipsaws pode ser reduzido usando buffer para Alcança e baixa. Portanto, uma mudança acima de 52,5 é considerada otimista até ser combatida com um movimento abaixo de 47,5. Por outro lado, uma mudança abaixo de 47,5 é considerada de baixa até ser combatida com um movimento acima de 52,5. 2. Use um indicador de curto prazo para identificar pullbacks ou bounces. Enquanto o indicador bruto pode ser usado, a aplicação de um curto EMA de 5 dias proporciona um pouco de suavização sem sacrificar demasiada sensibilidade. Os cartistas precisam então definir os níveis para identificar pullbacks e rejeições. A definição destes níveis demasiado alta ou baixa resultará em muito poucos sinais, enquanto a definição destes níveis demasiado no meio irá resultar em muitos sinais. Um meio dourado é necessário. Este exemplo usa 40 e 60. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um pullback, enquanto um movimento acima de 60 sinaliza um salto. 3. Defina um nível para sinalizar que o pullback ou bounce foi revertido. Neste momento, os chartists estão procurando o pullback quando o tom geral é bullish e salta quando o tom geral é bearish. O pullback serve como um alerta, mas precisamos de um nível para sinalizar que o pullback terminou. Um movimento de volta acima de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está melhorando novamente ea tendência de alta pode estar retomando. Após um salto acima de 60, um movimento para trás abaixo de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está se deteriorando novamente ea tendência de baixa pode estar retomando. Bull Sign Recap: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza acima de 52,5 e permanece acima de 47,50 para definir o tom de alta. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 40 para sinalizar um pullback 3. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 50 para assinalar uma recuperação Relação de sinal de Urso: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza abaixo de 47,50 e permanece abaixo de 52,50 a Definir o tom de baixa. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 60 para sinalizar um salto 3. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 50 para sinalizar uma desaceleração Exemplos de negociação O primeiro gráfico mostra os indicadores nas duas primeiras janelas eo SampP 500 no fundo janela. Na janela do meio, o EMA de 150 dias de SPXA50R ajusta o tom bullish com um movimento acima de 52.50 em maio 2003. Este tom bullish duraria até janeiro 2008 quando o indicador se moveu abaixo de 47.50. Com um tom bullish, os chartists focalizariam somente em sinais bullish usando o EMA de 5 dias de SPXA50R. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um pullback e um movimento subseqüente acima de 50 dispara o sinal de alta. Não houve sinais de alta em 2003 e três sinais de alta em 2004. Sinais 1 e 2 não funcionou bem, mas o sinal 3 precedeu um avanço sólido e sinalizou aq continuação da maior tendência de alta. O segundo gráfico mostra quatro sinais de alta em 2005 e 2006. Observe que a EMA de 150 dias de SPXA50R nunca quebrou abaixo de 47,50 para reverter o tom de alta que foi inicialmente definido em 2003. Havia pelo menos sete mergulhos abaixo de 40, mas apenas quatro foram Seguido por um aumento acima de 50. É importante esperar para o aumento acima de 50 para garantir que a tendência de alta, de fato, retomada. O sinal 1 não era bom, mas os outros três sinais precederam avanços significativos no SampP 500. O terceiro gráfico mostra o tom do mercado mudar de alta para baixo no início de janeiro de 2008. Houve dois sinais de alta em 2007 e, em seguida, dois sinais de baixa em 2008 . Estes sinais de baixa ocorreram logo após importantes picos e previu declínios significativos no SampP 500. A seta azul marca um sinal de alta que não se materializou. Mesmo que o tom do mercado fosse bullish eo EMA de 5 dias de SPX50R mergulhado abaixo de 40, o rebound subseqüente falhou exceder 50 e disparar um sinal bullish. Depois que o tom do mercado girou bearish, o EMA de 5 dias de SPX50R sobe acima de 60, mas não se move para trás abaixo de 50 para confirmar uma retomada da tendência de baixa (seta preta). O último gráfico abrange três anos (2009, 2010 e 2017). O tom do mercado mudou três vezes e havia sete sinais. Os primeiros cinco sinais foram muito bons, mas o período de junho a dezembro de 2017 foi bastante tumultuado com um par de sinais ruins. O sinal 6 era bullish no início de julho eo mercado subseqüentemente desmoronou em agosto. O sinal 7 era bearish no fim de novembro eo mercado subseqüentemente disparou de dezembro 2017 a fevereiro 2017. Tweaking Há umas maneiras numerosas ajustar um sistema negociando, mas os chartists devem evitar sobre otimizar as configurações do indicador. Em outras palavras, don039t tentativa de encontrar o perfeito média móvel período ou crossover nível. A perfeição é inatingível ao desenvolver um sistema ou negociar os mercados. É importante manter o sistema lógico e ajustes de foco em outros aspectos, como o gráfico de preço real do título subjacente. Os Chartists podem usar rupturas da sustentação ou da resistência aos sinais do disparador ou às paradas ajustadas. Como mostra a tabela abaixo, uma parada com base na interrupção de suporte no final de julho e início de agosto teria cortado significativamente as perdas no sinal de bogus bull no início de julho. Após o sinal de venda falso em novembro, o rápido aumento de volta para 1250 sinalizou que algo estava errado. Isso foi afirmado quando o tom do mercado mudou de volta para alta no início de dezembro. Conclusões Como um sistema baseado em largura, a estratégia de SMA Percent Above 50-day pode ser usada para identificar a grande tendência para o mercado de ações e correções dentro dessa tendência. Os cartistas podem usar esses sinais para melhorar seu timing de mercado ou usar esses sinais para definir um viés de negociação. Por exemplo, os chartists poderiam focalizar em setores conservados em estoque de alta quando o sistema for bullish e ajustados conservados em estoque bearish quando o sistema é bearish. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 Acima de 50 dias SMA (SPXA50R) com médias móveis adequadas. Os subscritores do StockCharts podem visualizar as definições do gráfico e guardar este gráfico para uma das suas listas de favoritos. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado aos indicadores do mercado de ações (largura) e seus vários usos. Murphy também abrange médias móveis e outros sinais que podem ser usados ​​para aumentar este sistema. Análise técnica dos mercados financeiros John J. Murphy